PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGKX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGKX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Chase Growth Fund (CHASX).

FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGKX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGKX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		-7.56%16.35%32.08%31.15%-27.11%27.08%28.49%31.42%-5.67%26.60%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 14.00% против 17.46% соответственно.

FMGKX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.37%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.06%
10 лет*
14.00%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund Class K

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с FMGKX:
FMGKX с FMGAXFMGKX с FMAGXFMGKX с FCNKXFMGKX с FXAIXFMGKX с FSKAXFMGKX с VINIXFMGKX с VOT
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий FMGKX и CHASX

FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K

Доходность на риск

FMGKX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGKX
Ранг доходности на риск FMGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGKX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGKX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGKX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGKXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.53

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.10

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.66

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

11.05

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGKX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGKX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGKXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.53

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между FMGKX и CHASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGKX и CHASX

Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGKX
Fidelity Magellan Fund Class K		15.04%13.90%9.26%11.80%5.08%7.07%0.30%15.04%10.95%9.74%2.87%7.69%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок FMGKX и CHASX

Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGKXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-45.94%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.13%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-24.63%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-30.40%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-6.50%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-9.20%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGKX и CHASX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) составляет 6.28%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGKXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.58%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.99%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

20.96%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.76%

+0.38%