Сравнение FMGKX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FMGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMGKX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMGKX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | -7.56% | 16.35% | 32.08% | 31.15% | -27.11% | 27.08% | 28.49% | 31.42% | -5.67% | 26.60% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FMGKX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FMGKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.00% против 23.66% соответственно.
FMGKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.00%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMGKX и BPTRX
FMGKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FMGKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FMGKX
BPTRX
Сравнение FMGKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMGKX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.38 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.85 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 10.35 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMGKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FMGKX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMGKX и BPTRX
Дивидендная доходность FMGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMGKX Fidelity Magellan Fund Class K | 15.04% | 13.90% | 9.26% | 11.80% | 5.08% | 7.07% | 0.30% | 15.04% | 10.95% | 9.74% | 2.87% | 7.69% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FMGKX и BPTRX
Максимальная просадка FMGKX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGKX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMGKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -64.11% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.79% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -49.87% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -51.26% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -8.65% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.82% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMGKX и BPTRX
Fidelity Magellan Fund Class K (FMGKX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FMGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMGKX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.78% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 22.21% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 33.35% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 33.90% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 32.72% | -12.58% |