Сравнение FMFMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | -5.25% | 14.98% | 30.90% | 37.23% | -23.65% | 18.56% | 45.18% | 35.17% | -0.07% | 36.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFMX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FMFMX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.40% против 14.14% соответственно.
FMFMX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.40%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFMX и VOO
FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMFMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMFMX
VOO
Сравнение FMFMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.31 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FMFMX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFMX и VOO
Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | 15.35% | 14.54% | 28.50% | 5.57% | 5.69% | 16.12% | 27.01% | 13.51% | 9.43% | 18.29% | 0.12% | 0.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMFMX и VOO
Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -33.99% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -11.98% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -24.52% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.99% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -5.55% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.72% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.55% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFMX и VOO
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.34% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 9.47% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 18.11% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.82% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 17.99% | +4.92% |