PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMFMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMFMX с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMFMX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FMFMX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMFMX:

-0.39

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

FMFMX:

-0.20

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

FMFMX:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FMFMX:

-0.27

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

FMFMX:

-0.59

VOO:

3.05

Индекс Язвы

FMFMX:

17.60%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FMFMX:

31.94%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

FMFMX:

-41.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMFMX:

-24.25%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FMFMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.32% против 12.77% соответственно.

FMFMX

С начала года

0.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-21.47%

1 год

-12.23%

5 лет

2.68%

10 лет

4.32%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMFMX и VOO

FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMFMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMFMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMFMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и VOO

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		0.68%0.69%0.72%0.94%1.21%0.78%0.92%1.09%0.66%0.12%0.21%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и VOO

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и VOO

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...