PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFMX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMFMX с FSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMFMX (Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - FMFMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMFMX returned 19.44%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMFMX charges 0.00%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции FMFMX превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 19.44% против 16.94% соответственно.

FMFMX

1 день
-1.03%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.35%
1 год
29.29%
3 года*
25.67%
5 лет*
14.34%
10 лет*
19.44%

FSCSX

1 день
-4.24%
1 месяц
13.03%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-3.54%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.41%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMFMX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		14.56%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-5.81%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between FMFMX and FSCSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FMFMX and FSCSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXAXFMFMX с STXSFMFMX с NEAGXFMFMX с SCHDFMFMX с VOOFMFMX с FXNAXFMFMX с STX
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

FMFMX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFMX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFMXFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.12

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.03

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.10

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

-0.22

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFMX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFMXFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.12

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и FSCSX

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFMXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-64.66%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-34.24%

+21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-34.24%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-37.06%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-37.06%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-11.19%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-13.22%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

15.18%

-11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFMXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

12.17%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

25.15%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

28.09%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

26.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

24.60%

-1.64%

Сравнение комиссий FMFMX и FSCSX

FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и FSCSX

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что меньше доходности FSCSX в 21.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		12.70%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FMFMX and FSCSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.17%) compared to FMFMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FMFMX dropped -36.89% vs FSCSX's -64.66%.

FMFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMFMX и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор