PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFMX с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMFMX с STX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMFMX (Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while STX (Seagate Technology plc) is a stock. Over the past 10 years, FMFMX returned 19.44%/yr vs 50.27%/yr for STX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FMFMX и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMFMX показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 236.83%. За последние 10 лет акции FMFMX уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 19.44% против 50.27% соответственно.

FMFMX

1 день
-1.03%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.35%
1 год
29.29%
3 года*
25.67%
5 лет*
14.34%
10 лет*
19.44%

STX

1 день
-1.56%
1 месяц
20.10%
С начала года
236.83%
6 месяцев
250.13%
1 год
634.82%
3 года*
154.48%
5 лет*
61.06%
10 лет*
50.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMFMX и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		14.56%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%
STX
Seagate Technology plc		236.83%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between FMFMX and STX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.52

The correlation between FMFMX and STX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXAXFMFMX с STXSFMFMX с FSCSXFMFMX с NEAGXFMFMX с SCHDFMFMX с VOOFMFMX с FXNAX
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

FMFMX vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFMX c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFMXSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
10.22

-8.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
6.51

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

30.51

-28.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

89.85

-80.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFMX vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFMX и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFMXSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

10.22

-8.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.38

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FMFMX и STX

Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFMXSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-88.74%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-21.00%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-40.00%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-56.99%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-56.99%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.56%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-26.46%

+19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.12%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFMX и STX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) составляет 4.39%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFMXSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

15.23%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

49.10%

-36.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

62.75%

-46.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

44.45%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

42.08%

-19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFMX и STX

Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности STX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		12.70%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
STX
Seagate Technology plc		0.32%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FMFMX and STX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (15.23%) compared to FMFMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FMFMX dropped -36.89% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.22 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMFMX и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор