Сравнение FMFMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FMFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | -4.00% | 14.98% | 30.90% | 37.23% | -23.65% | 18.56% | 45.18% | 35.17% | -0.07% | 36.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFMX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции FMFMX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.55% против 12.30% соответственно.
FMFMX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 17.55%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFMX и SCHD
FMFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMFMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FMFMX
SCHD
Сравнение FMFMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.69 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FMFMX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFMX и SCHD
Дивидендная доходность FMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFMX Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund | 15.15% | 14.54% | 28.50% | 5.57% | 5.69% | 16.12% | 27.01% | 13.51% | 9.43% | 18.29% | 0.12% | 0.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FMFMX и SCHD
Максимальная просадка FMFMX за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -33.37% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.02% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -16.85% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.37% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -3.27% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.34% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFMX и SCHD
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 2.35% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.93% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 15.69% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 14.40% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.69% | +6.22% |