PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMFIX с TSDLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund) and TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, FMFIX returned 0.95%/yr vs 3.33%/yr for TSDLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMFIX charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for TSDLX.

Доходность

Сравнение доходности FMFIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMFIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.90%.

FMFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.70%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.95%
10 лет*
1.27%

TSDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMFIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		1.00%4.88%0.71%5.43%-6.52%-1.06%0.17%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.90%8.12%7.69%6.68%-5.69%0.77%0.10%

Correlation

The correlation between FMFIX and TSDLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.66

The correlation between FMFIX and TSDLX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market Fixed Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с FMFIX:
FMFIX с BILFMFIX с FXNAXFMFIX с GPICXFMFIX с FMNEXFMFIX с STBFXFMFIX с GPARXFMFIX с SWSBX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с STBFXTSDLX с TRBUX

Доходность на риск

FMFIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFIX
Ранг доходности на риск FMFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFIXTSDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.32

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
7.09

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.99

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.28

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

22.28

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFIX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.45

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.48

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FMFIX и TSDLX

Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и TSDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-7.86%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.26%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-1.26%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

-7.86%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.68%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.29%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFIX и TSDLX

RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.41%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.00%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.33%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

2.23%

+0.20%

Сравнение комиссий FMFIX и TSDLX

FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFIX и TSDLX

Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TSDLX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		3.64%3.49%0.71%2.75%1.35%0.37%1.22%1.44%2.45%1.25%0.58%0.39%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		6.36%6.50%6.73%4.78%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMFIX and TSDLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMFIX has higher volatility (0.60%) compared to TSDLX (0.56%). In terms of maximum drawdown, FMFIX dropped -9.35% vs TSDLX's -7.86%.

TSDLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMFIX и TSDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор