Сравнение FMFIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.44% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и DFCFX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FMFIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FMFIX
DFCFX
Сравнение FMFIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.59 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.98 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.80 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.07 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 5.56 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и DFCFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и DFCFX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и DFCFX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -4.27% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.03% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -4.27% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -4.27% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.26% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.38% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и DFCFX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.42% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 1.21% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 4.39% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.13% | -0.70% |