PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с USSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с USSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index. FMF is actively managed, while USSH is passively managed. Over the past year, FMF returned 22.22% vs 3.27% for USSH. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FMF charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USSH.

Доходность

Сравнение доходности FMF и USSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у USSH с доходностью 0.39%.

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

USSH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и USSH

2026 (YTD)20252024
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%-0.27%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		0.39%5.00%3.87%

Correlation

The correlation between FMF and USSH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.08

The correlation between FMF and USSH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с USSH:
USSH с IGHGUSSH с ASTXUSSH с KMAYUSSH с APRJUSSH с BRLNUSSH с BWETUSSH с FFUT

Доходность на риск

FMF vs. USSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USSH
Ранг доходности на риск USSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c USSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFUSSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.54

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.29

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

3.76

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

14.91

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. USSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSH равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и USSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFUSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.74

-2.57

Просадки

Сравнение просадок FMF и USSH

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки USSH в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и USSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFUSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-1.01%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.87%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.33%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.20%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.22%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и USSH

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFUSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.36%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

0.88%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

1.29%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

1.53%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

1.53%

+10.19%

Сравнение комиссий FMF и USSH

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и USSH

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USSH в 3.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
USSH
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund		3.64%3.67%3.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and USSH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.89%) compared to USSH (0.36%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs USSH's -1.01%.

On 1-year performance, FMF leads with 22.22% vs 3.27% for USSH. On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USSH has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMF has performed better with a 22.22% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.64% for USSH.

FMF is categorized as Hedge Fund, while USSH is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.15% for USSH.

USSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и USSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор