Сравнение FMET с QGRO

С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMET и QGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности QGRO в 0.21%

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и QGRO.

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.