PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FMET is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 14.52%/yr vs 14.03%/yr for FUTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FMET charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FMET и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMET показывает доходность 4.54%, а FUTY немного выше – 4.60%.

FMET

1 день
-5.54%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.54%
6 месяцев
2.97%
1 год
19.68%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		4.54%21.93%6.76%39.18%-16.56%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%-4.20%

Correlation

The correlation between FMET and FUTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FMET и FUTY

Секторы
FMET
FUTY

Технологии

56.5%

-

Коммуникационные услуги

35.2%

-

Недвижимость

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

99.2%

Технологии

FMET
56.5%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
FUTY

-

Недвижимость

FMET
8.3%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FMET

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FMET

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FMET

-

FUTY

-

Энергетика

FMET

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

FMET

-

FUTY

-

Здравоохранение

FMET

-

FUTY

-

Промышленность

FMET

-

FUTY
0.2%

Коммунальные услуги

FMET

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с SOXQFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FMET vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.33

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.30

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FMET и FUTY

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-36.44%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-8.93%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-17.35%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.99%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.03%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

4.00%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и FUTY

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.49%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.41%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

14.25%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

17.08%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.05%

+5.28%

Сравнение комиссий FMET и FUTY

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и FUTY

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.53%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FMET and FUTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (8.05%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FMET leads with 14.52% vs 14.03% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMET has performed better with a 14.52% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.53% for FMET.

FMET is categorized as Communications Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.08% for FUTY.

FMET currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор