Сравнение FMED с SIVR
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). FMED is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 114.25% for SIVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности FMED и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 4.05%.
FMED
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам FMED и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -6.82% | 9.69% | 2.29% | -4.20% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 145.34% | 21.08% | -1.34% |
Correlation
The correlation between FMED and SIVR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. SIVR — Ранг доходности на риск
FMED
SIVR
Сравнение FMED c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMED | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.71 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 5.80 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMED | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.95 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FMED и SIVR
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -75.85% | +54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -42.42% | +24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -36.52% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -47.85% | +40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 19.78% | -11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и SIVR
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.19%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 16.32% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 58.30% | -43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 58.84% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 36.17% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 31.86% | -13.43% |
Сравнение комиссий FMED и SIVR
FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и SIVR
Ни FMED, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and SIVR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.32%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 114.25% vs 6.19% for FMED. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 114.25% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.
FMED and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMED и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор