PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с PBD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. FMED is actively managed, while PBD is passively managed. Over the past 3 years, FMED returned 0.73%/yr vs 4.61%/yr for PBD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности FMED и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%.

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и PBD

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-12.01%

Correlation

The correlation between FMED and PBD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between FMED and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и PBD

Секторы
FMED
PBD

Здравоохранение

97.1%

-

Технологии

0.9%
7.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

12.2%

Финансовые услуги

-

1.1%

Промышленность

-

44.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.7%

Здравоохранение

FMED
97.1%
PBD

-

Технологии

FMED
0.9%
PBD
7.3%

Сырьевые материалы

FMED

-

PBD
3.2%

Коммуникационные услуги

FMED

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

PBD
12.5%

Потребительский защитный сектор

FMED

-

PBD
0.9%

Энергетика

FMED

-

PBD
12.2%

Финансовые услуги

FMED

-

PBD
1.1%

Промышленность

FMED

-

PBD
44.4%

Недвижимость

FMED

-

PBD

-

Коммунальные услуги

FMED

-

PBD
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

FMED vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.95

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.52

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.71

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

19.24

-18.20

FMED vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и PBD

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-78.60%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-12.78%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-52.45%

+30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-43.63%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-53.37%

+46.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

3.78%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и PBD

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 7.50%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.96%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.02%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

24.81%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

28.59%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

27.35%

-8.78%

Сравнение комиссий FMED и PBD

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и PBD

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FMED and PBD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.96%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs PBD's -78.60%.

On 3-year performance, PBD leads with 4.61% vs 0.73% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBD has performed better with a 4.61% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор