PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с JDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMED returned 3.59% vs 12.36% for JDOC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности FMED и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -4.49%.

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и JDOC

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%17.62%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between FMED and JDOC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between FMED and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и JDOC

Секторы
FMED
JDOC

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
98.0%
JDOC
100.0%

Технологии

FMED
1.0%
JDOC

-

Сырьевые материалы

FMED

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

JDOC

-

Энергетика

FMED

-

JDOC

-

Финансовые услуги

FMED

-

JDOC

-

Промышленность

FMED

-

JDOC

-

Недвижимость

FMED

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

FMED

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

FMED vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.88

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.38

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.28

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

3.34

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.53

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FMED и JDOC

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, примерно равная максимальной просадке JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-20.87%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-9.68%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-7.47%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.98%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

3.71%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и JDOC

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.97%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.97%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.08%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

14.32%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.32%

+4.06%

Сравнение комиссий FMED и JDOC

FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и JDOC

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FMED and JDOC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (5.53%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 3.59% for FMED. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор