Сравнение FMED с ENVB
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 3 years, FMED returned 0.73%/yr vs -87.52%/yr for ENVB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMED и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%.
FMED
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам FMED и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -4.75% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -65.79% |
Correlation
The correlation between FMED and ENVB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. ENVB — Ранг доходности на риск
FMED
ENVB
Сравнение FMED c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMED | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.98 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.34 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMED и ENVB
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -100.00% | +78.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -91.49% | +73.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | -99.81% | +77.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -100.00% | +89.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -86.07% | +78.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 66.73% | -58.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и ENVB
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 7.50%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 21.07% | -13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 105.59% | -90.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 175.01% | -155.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 155.96% | -137.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 164.65% | -146.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и ENVB
Ни FMED, ни ENVB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and ENVB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs ENVB's -100.00%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMED и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор