PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDGX с DIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both funds - FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Over the past 5 years, FMDGX returned 7.23%/yr vs 8.04%/yr for DIM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDGX charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for DIM.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DIM с доходностью 6.96%.

FMDGX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.88%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDGX и DIM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		4.88%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%8.09%

Correlation

The correlation between FMDGX and DIM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.66

The correlation between FMDGX and DIM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH

Доходность на риск

FMDGX vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.56

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.19

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.92

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

7.26

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DIM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXDIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.56

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и DIM

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDGXDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-61.45%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.56%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-12.13%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-30.71%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.59%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-12.63%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.78%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и DIM

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) составляет 3.52%, в то время как у WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDGXDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.71%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

13.03%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

15.43%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

16.91%

+7.41%

Сравнение комиссий FMDGX и DIM

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIM в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и DIM

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DIM в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.77%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDGX and DIM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to FMDGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FMDGX dropped -38.59% vs DIM's -61.45%.

DIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDGX и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор