PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с CIPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDGX с CIPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) and CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FMDGX returned 6.73%/yr vs 1.94%/yr for CIPMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMDGX charges 0.05%/yr vs 1.09%/yr for CIPMX.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и CIPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у CIPMX с доходностью -0.97%.

FMDGX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.68%
3 года*
16.02%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

CIPMX

1 день
-1.17%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.06%
3 года*
7.70%
5 лет*
1.94%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDGX и CIPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.79%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-0.97%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%4.56%

Correlation

The correlation between FMDGX and CIPMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between FMDGX and CIPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Champlain Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVVCIPMX с MDY

Доходность на риск

FMDGX vs. CIPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c CIPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Champlain Mid Cap Fund (CIPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDGXCIPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.02

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.06

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.15

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDGX vs. CIPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CIPMX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и CIPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDGXCIPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и CIPMX

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки CIPMX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и CIPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDGXCIPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-45.33%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.68%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-20.11%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

-33.20%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.99%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-7.96%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.68%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и CIPMX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) составляет 3.75%, в то время как у Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDGXCIPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.24%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.04%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.81%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

19.05%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

18.87%

+5.45%

Сравнение комиссий FMDGX и CIPMX

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CIPMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и CIPMX

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CIPMX в 18.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.35%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDGX and CIPMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPMX has higher volatility (4.24%) compared to FMDGX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FMDGX dropped -38.59% vs CIPMX's -45.33%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDGX и CIPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор