PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDGX с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDGX с AVMC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both funds - FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. FMDGX is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, FMDGX returned 3.73% vs 24.51% for AVMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDGX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности FMDGX и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDGX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 14.07%.

FMDGX

1 день
0.97%
1 месяц
0.53%
С начала года
3.45%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.73%
3 года*
15.55%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

AVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.07%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDGX и AVMC

2026 (YTD)202520242023
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		3.45%8.60%22.03%14.71%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		14.07%9.98%16.84%14.02%

Correlation

The correlation between FMDGX and AVMC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDGX and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

FMDGX vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDGX c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDGXAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.76

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.54

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.12

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

11.59

-11.01

FMDGX vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AVMC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDGX и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDGX и AVMC

Максимальная просадка FMDGX за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDGX и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDGXAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-21.84%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-7.90%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.16%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.12%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDGX и AVMC

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FMDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDGXAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.15%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.38%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.01%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

16.94%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.94%

+7.36%

Сравнение комиссий FMDGX и AVMC

FMDGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDGX и AVMC

Дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.79%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FMDGX and AVMC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDGX has higher volatility (5.85%) compared to AVMC (4.15%). In terms of maximum drawdown, FMDGX dropped -38.59% vs AVMC's -21.84%.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDGX и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор