Сравнение FMDE с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
FMDE и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.13% | 32.87% | 8.48% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.13%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и SPHB
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDE vs. SPHB — Ранг доходности на риск
FMDE
SPHB
Сравнение FMDE c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.21 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.08 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.83 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.46 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и SPHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и SPHB
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и SPHB
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -46.84% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -10.70% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.27% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -8.58% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.58% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и SPHB
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.56% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 17.60% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 29.95% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 27.26% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 28.40% | -12.04% |