PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с SPHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. FMDE is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 68.75% for SPHB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.07%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и SPHB

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%13.89%

Correlation

The correlation between FMDE and SPHB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FMDE and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и SPHB

Секторы
FMDE
SPHB

Технологии

20.6%
45.8%

Промышленность

20.1%
11.7%

Финансовые услуги

12.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.9%

Здравоохранение

7.8%
2.9%

Энергетика

6.4%
2.2%

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.6%

Технологии

FMDE
20.6%
SPHB
45.8%

Промышленность

FMDE
20.1%
SPHB
11.7%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
SPHB
12.5%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
SPHB
2.9%

Энергетика

FMDE
6.4%
SPHB
2.2%

Недвижимость

FMDE
5.7%
SPHB

-

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
SPHB
3.2%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
SPHB
4.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
SPHB
3.7%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
SPHB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

FMDE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.13

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.82

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.46

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

25.68

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDESPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.53

+0.83

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SPHB

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-46.84%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.70%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-8.50%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.69%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SPHB

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.08%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

16.98%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

22.09%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

27.38%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

28.44%

-12.32%

Сравнение комиссий FMDE и SPHB

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SPHB

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and SPHB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.08%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs SPHB's -46.84%.

On 1-year performance, SPHB leads with 68.75% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHB has performed better with a 68.75% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.52% for SPHB.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор