Сравнение FMDE с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
FMDE и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.87%.
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и PWC
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
FMDE vs. PWC — Ранг доходности на риск
FMDE
PWC
Сравнение FMDE c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.73 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.11 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и PWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и PWC
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и PWC
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -78.13% | +57.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.26% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.11% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -36.46% | +33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.47% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и PWC
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.09% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 7.37% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 14.24% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.28% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.84% | -2.46% |