PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с PTMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

FMDE и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и PTMC

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH

Сравнение комиссий FMDE и PTMC

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

3.76

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.44

+0.69

Корреляция

Корреляция между FMDE и PTMC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и PTMC

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PTMC в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и PTMC

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDEPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-20.53%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.89%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.30%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.55%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.27%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и PTMC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDEPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.01%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.87%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

12.94%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

12.92%

+3.46%