PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FMDE is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 39.05% for ONEQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%5.36%

Correlation

The correlation between FMDE and ONEQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between FMDE and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и ONEQ

Секторы
FMDE
ONEQ

Технологии

20.6%
50.8%

Промышленность

20.1%
2.9%

Финансовые услуги

12.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.3%

Здравоохранение

7.8%
5.1%

Энергетика

6.4%
0.6%

Недвижимость

5.7%
0.6%

Коммунальные услуги

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
16.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.2%

Технологии

FMDE
20.6%
ONEQ
50.8%

Промышленность

FMDE
20.1%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
ONEQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
ONEQ
13.3%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
ONEQ
5.1%

Энергетика

FMDE
6.4%
ONEQ
0.6%

Недвижимость

FMDE
5.7%
ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
ONEQ
0.9%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
ONEQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
ONEQ
16.7%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
ONEQ
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FMDE vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.45

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.22

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.11

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.28

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.45

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FMDE и ONEQ

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-55.09%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.64%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.95%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.19%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.17%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.95%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

16.04%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.14%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.71%

-5.59%

Сравнение комиссий FMDE и ONEQ

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и ONEQ

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and ONEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 39.05% vs 21.18% for FMDE. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 39.05% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.67% for ONEQ.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор