Сравнение FMDE с FETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Ethereum Fund (FETH).
FMDE и FETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FETH - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 8.86% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -27.93% | -11.37% | -3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -27.93%.
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и FETH
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDE vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMDE
FETH
Сравнение FMDE c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 0.55 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.34 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и FETH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FETH
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FETH
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -64.00% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -61.74% | +48.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -55.91% | +51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -30.53% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 30.68% | -27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 19.07% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 53.60% | -42.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 75.82% | -56.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 74.78% | -58.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 74.78% | -58.40% |