Сравнение FMDE с FETH
FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FMDE is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.70% vs -36.15% for FETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FMDE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMDE и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 12.03% | 12.19% | 8.65% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FMDE and FETH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDE vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMDE
FETH
Сравнение FMDE c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMDE | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.53 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -0.88 | +11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FETH
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -67.94% | +46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -67.94% | +59.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.94% | +67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -33.83% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 40.93% | -38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDE | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 19.88% | -15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 46.43% | -35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 69.00% | -55.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 72.32% | -56.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 72.32% | -56.16% |
Сравнение комиссий FMDE и FETH
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FETH
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.08% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMDE and FETH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FMDE (4.57%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FMDE leads with 21.70% vs -36.15% for FETH. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.70% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FMDE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FETH.
FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for FETH.
FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMDE и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор