Сравнение FMDE с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FMDE и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.22% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и FELG
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMDE vs. FELG — Ранг доходности на риск
FMDE
FELG
Сравнение FMDE c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.07 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и FELG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FELG
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FELG
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -23.89% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -16.17% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -12.13% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.59% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.79% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.83% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 12.44% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 22.59% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.22% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.22% | -3.86% |