PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMDE с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и FELG


2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.38%12.19%21.76%8.91%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.22%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.


FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-8.35%
1 год
18.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FMDE и FELG

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FMDE vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMDEFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.82

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.07

+1.79

FMDE vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMDEFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.96

+0.18

Корреляция

Корреляция между FMDE и FELG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FELG

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FELG в 0.40%


TTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.21%1.23%1.11%0.10%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FELG

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FMDEFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-23.89%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-16.17%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-12.13%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.59%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.79%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMDEFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.44%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

22.59%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.22%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

20.22%

-3.86%