Сравнение FMDE с FBTC
FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMDE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMDE returned 19.42% vs -46.29% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FMDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMDE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 12.25% | 12.19% | 21.85% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FMDE and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMDE
FBTC
Сравнение FMDE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMDE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.87 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.40 | +10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FBTC
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -53.35% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -53.35% | +45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -17.64% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 33.11% | -30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 10.78% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 34.75% | -24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 44.27% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 49.78% | -33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 49.78% | -33.76% |
Сравнение комиссий FMDE и FBTC
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FBTC
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.08% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMDE and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FMDE (2.91%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FMDE leads with 19.42% vs -46.29% for FBTC. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 19.42% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FMDE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FBTC.
FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for FBTC.
FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMDE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор