Сравнение FMDE с FBTC
FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMDE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs -39.69% for FBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FMDE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMDE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 10.64% | 12.19% | 22.12% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FMDE and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMDE
FBTC
Сравнение FMDE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.80 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.39 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.91 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.27 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FBTC
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -49.50% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -49.50% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.50% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -16.06% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 28.58% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 9.06% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 33.86% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 43.65% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 50.12% | -34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 50.12% | -34.00% |
Сравнение комиссий FMDE и FBTC
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FBTC
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.10% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMDE and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs -39.69% for FBTC. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for FBTC.
FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.25% for FBTC.
FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMDE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор