PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с CGMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

FMDE и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и CGMM

2026 (YTD)2025
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%8.46%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CGMM с доходностью 2.60%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с FSMD

Сравнение комиссий FMDE и CGMM

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDECGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.36

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDECGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.57

+0.57

Корреляция

Корреляция между FMDE и CGMM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CGMM

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CGMM

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDECGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-21.04%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.98%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.39%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.43%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.31%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CGMM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDECGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.85%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.39%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.57%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

21.00%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.00%

-4.62%