PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMDE с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMDE и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и BMVP


2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.38%12.19%21.76%8.91%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
3.24%6.15%17.46%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 3.24%.


FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BMVP

1 день
0.36%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.87%
1 год
6.14%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Сравнение комиссий FMDE и BMVP

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.


Доходность на риск

FMDE vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMDEBMVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.43

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.71

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.63

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

2.86

+3.00

FMDE vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMDEBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.11

+1.03

Корреляция

Корреляция между FMDE и BMVP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и BMVP

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BMVP в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.21%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
1.72%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и BMVP

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и BMVP.


Загрузка...

Показатели просадок


FMDEBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-78.13%

+57.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.00%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.77%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-36.45%

+33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и BMVP

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMDEBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.06%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

7.36%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

14.25%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.27%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.84%

-2.48%