PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с VMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.68% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FMDCX и VMCPX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FMDCX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.06

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

4.87

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMDCX и VMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и VMCPX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VMCPX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и VMCPX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-39.30%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.77%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.54%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.30%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.26%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.77%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и VMCPX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.96%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.67%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

17.68%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.66%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.91%

+2.43%