PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с VMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.89%/yr vs 11.55%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMDCX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.55% соответственно.

FMDCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.97%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.89%

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		13.97%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between FMDCX and VMCPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FMDCX and VMCPX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с LLSCXFMDCX с FSMDXFMDCX с FTSIX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

FMDCX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.49

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.14

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.25

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

8.55

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и VMCPX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-39.30%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.13%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-18.93%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-27.54%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.30%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.47%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.22%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.13%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и VMCPX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.02%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.27%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.31%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.63%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.92%

+2.46%

Сравнение комиссий FMDCX и VMCPX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и VMCPX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VMCPX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.36%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and VMCPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDCX has higher volatility (4.49%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs VMCPX's -39.30%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор