PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.47% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FMDCX и SVAIX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.36

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.02

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.83

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

8.69

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMDCX и SVAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и SVAIX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и SVAIX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-50.62%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.78%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-16.13%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-36.53%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.83%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.75%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.67%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и SVAIX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.88%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

6.99%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

15.76%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

13.57%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

15.42%

+5.92%