Сравнение FMDCX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDCX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 2.43% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.28% соответственно.
FMDCX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.09%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDCX и PFSLX
FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
FMDCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
FMDCX
PFSLX
Сравнение FMDCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.30 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.36 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.98 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FMDCX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDCX и PFSLX
Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.41% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок FMDCX и PFSLX
Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -93.50% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.70% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -93.50% | +69.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -93.50% | +51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -89.23% | +83.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -13.35% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.55% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDCX и PFSLX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 11.60% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 18.65% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 28.15% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 475.26% | -454.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 336.39% | -315.05% |