PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с KAUFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.89%/yr vs 11.45%/yr for KAUFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.45% соответственно.

FMDCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.97%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.89%

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		13.97%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between FMDCX and KAUFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1992 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FMDCX and KAUFX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с LLSCXFMDCX с FSMDXFMDCX с FTSIX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с VO

Доходность на риск

FMDCX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.76

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.20

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.86

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

3.35

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.76

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и KAUFX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-54.66%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-14.83%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-22.58%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-40.76%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-40.76%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-11.19%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.79%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и KAUFX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеют волатильность 4.49% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.66%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.68%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

20.94%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.83%

+0.55%

Сравнение комиссий FMDCX и KAUFX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и KAUFX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности KAUFX в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.36%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and KAUFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.66%) compared to FMDCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs KAUFX's -54.66%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор