PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDCX с ISCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - FMDCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.89%/yr vs 9.99%/yr for ISCAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDCX charges 0.57%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.99% соответственно.

FMDCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.97%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.89%

ISCAX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.95%
6 месяцев
12.78%
1 год
20.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
5.81%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDCX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		13.97%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		10.95%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Correlation

The correlation between FMDCX and ISCAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.64

The correlation between FMDCX and ISCAX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FGSAXFMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с DSMFXFMDCX с LLSCXFMDCX с FSMDXFMDCX с FTSIX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L

Доходность на риск

FMDCX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXISCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.70

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.57

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.19

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

8.67

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и ISCAX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и ISCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDCXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-71.55%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.91%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-13.90%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-40.33%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-40.33%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.66%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-22.22%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 4.49%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDCXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.18%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.49%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.39%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.49%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.44%

+3.94%

Сравнение комиссий FMDCX и ISCAX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и ISCAX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности ISCAX в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		9.36%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.71%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Часто задаваемые вопросы

FMDCX and ISCAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCAX has higher volatility (5.18%) compared to FMDCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs ISCAX's -71.55%.

FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDCX и ISCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор