PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и The Texas Fund (BIGTX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.58% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий FMDCX и BIGTX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.91

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.06

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

8.80

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Корреляция

Корреляция между FMDCX и BIGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и BIGTX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и BIGTX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-97.22%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.70%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-97.22%

+73.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-97.22%

+55.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-96.18%

+90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-18.89%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.74%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и BIGTX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.26%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.77%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

17.93%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

1,245.70%

-1,225.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

880.79%

-859.45%