PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-12.26%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMCSX и FZROX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.28

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FZROX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FZROX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FZROX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-34.96%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.44%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-25.12%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.16%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.61%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FZROX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.52%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.81%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

18.68%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.45%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.28%

-1.75%