Сравнение FMCSX с ATGAX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCSX charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMCSX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.77%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCSX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.38% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FMCSX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FMCSX
ATGAX
Сравнение FMCSX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 58.33 | -57.75 |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и ATGAX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | 0.00% | -62.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | 0.00% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 9.26% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 9.26% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 9.26% | +9.34% |
Сравнение комиссий FMCSX и ATGAX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и ATGAX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.56% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
FMCSX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор