Сравнение FMCC с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCC и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCC и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -37.48% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -36.91% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
FMCC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- -37.48%
- 6 месяцев
- -46.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 149.46%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 16.99%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. TLTW — Ранг доходности на риск
FMCC
TLTW
Сравнение FMCC c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCC | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.28 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.35 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCC | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMCC и TLTW составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и TLTW
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок FMCC и TLTW
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCC | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -18.61% | -81.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -5.80% | -65.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.64% | -3.02% | -90.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.75% | -8.49% | -60.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 2.21% | +28.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и TLTW
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCC | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.58% | 3.46% | +45.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.21% | 5.80% | +62.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.26% | 8.88% | +92.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 11.55% | +74.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.13% | 11.55% | +67.58% |