PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMC с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FMC и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
3.11%
FMC
CTRA

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.56% соответственно.


FMC

С начала года

-4.82%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

14.01%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

CTRA

С начала года

11.07%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

3.11%

1 год

6.28%

5 лет (среднегодовая)

16.53%

10 лет (среднегодовая)

0.56%

Фундаментальные показатели


FMCCTRA
Рыночная капитализация$7.14B$19.76B
EPS$12.19$1.65
Цена/прибыль4.6916.26
PEG коэффициент1.8544.67
Общая выручка (12 мес.)$4.17B$5.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.56B$1.80B
EBITDA (12 мес.)$511.80M$3.52B

Основные характеристики


FMCCTRA
Коэф-т Шарпа0.320.30
Коэф-т Сортино0.790.59
Коэф-т Омега1.101.07
Коэф-т Кальмара0.220.23
Коэф-т Мартина1.340.72
Индекс Язвы10.31%9.52%
Дневная вол-ть42.91%23.02%
Макс. просадка-69.75%-74.41%
Текущая просадка-55.10%-13.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FMC и CTRA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMC c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.320.30
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.790.59
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.07
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.220.23
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.340.72
FMC
CTRA

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRA равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32
0.30
FMC
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CTRA

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CTRA в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMC
FMC Corporation
3.98%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.06%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CTRA

Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.10%
-13.89%
FMC
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CTRA

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
9.14%
FMC
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию