Сравнение FMC с CTRA
FMC (FMC Corporation) and CTRA (Coterra Energy Inc.) are both stocks. FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FMC returned -8.16%/yr vs 6.42%/yr for CTRA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -8.16% против 6.42% соответственно.
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
CTRA
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам FMC и CTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 24.61% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
Correlation
The correlation between FMC and CTRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between FMC and CTRA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.55B
CTRA:
$24.84B
FMC:
-$19.99
CTRA:
$2.19
FMC:
0.45
CTRA:
3.83
FMC:
$3.43B
CTRA:
$6.48B
FMC:
$1.21B
CTRA:
$2.63B
FMC:
-$395.10M
CTRA:
$4.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. CTRA — Ранг доходности на риск
FMC
CTRA
Сравнение FMC c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMC | CTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.04 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.37 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMC | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.61 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.56 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTRA
Максимальная просадка FMC за все время составила -90.07%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.07% | -74.41% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -15.51% | -56.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.81% | -23.62% | -64.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.07% | -33.25% | -56.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.07% | -52.56% | -37.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.83% | -10.33% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -26.96% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 7.38% | +44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTRA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | CTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.46% | 13.41% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.51% | 23.40% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 30.69% | +38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 34.49% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.12% | 35.56% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTRA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности CTRA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и CTRA
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and CTRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to CTRA (13.41%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -90.07% vs CTRA's -74.41%.
CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и CTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор