PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMBPX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%

UMMGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBPX и UMMGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
UMMGX
Columbia Bond Fund
0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Correlation

The correlation between FMBPX and UMMGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FMBPX and UMMGX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Columbia Bond Fund

Доходность на риск

FMBPX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

UMMGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBPXUMMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

FMBPX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBPXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и UMMGX


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMBPXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и UMMGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMBPXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

Сравнение комиссий FMBPX и UMMGX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и UMMGX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности UMMGX в 3.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
UMMGX
Columbia Bond Fund
3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы


FMBPX and UMMGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBPX и UMMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор