Сравнение FMBPX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.07% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и UMMGX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
FMBPX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
FMBPX
UMMGX
Сравнение FMBPX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.63 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и UMMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и UMMGX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и UMMGX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -20.86% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.76% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -20.86% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -20.86% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.58% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.73% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и UMMGX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.35% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.43% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.31% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.18% | -0.10% |