Сравнение FMBPX с TBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и TBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.29% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.08% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TBIIX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMBPX имеют среднегодовую доходность 1.49%, а акции TBIIX немного отстают с 1.46%.
FMBPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.49%
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и TBIIX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TBIIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
FMBPX
TBIIX
Сравнение FMBPX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.16 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и TBIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и TBIIX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TBIIX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.58% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.50% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и TBIIX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и TBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.33% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.83% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -18.68% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -19.33% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.96% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.68% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и TBIIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.54%, в то время как у TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.64% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.67% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 4.51% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.04% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.99% | +0.09% |