Сравнение FMBPX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 27.90% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и SSAFX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
FMBPX
SSAFX
Сравнение FMBPX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.81 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.96 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и SSAFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и SSAFX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и SSAFX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -18.74% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.52% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -18.10% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -18.74% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.00% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.44% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.92% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и SSAFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.50% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.20% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.93% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 277.46% | -272.38% |