Сравнение FMBPX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.04% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и BIMSX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
FMBPX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
FMBPX
BIMSX
Сравнение FMBPX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.33 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.69 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и BIMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и BIMSX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и BIMSX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -13.07% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.87% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -13.00% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -13.07% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.30% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.59% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и BIMSX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.03% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.67% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 2.80% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 3.86% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.24% | +1.84% |