PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMBPX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и BIMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.04% соответственно.


FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Baird Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий FMBPX и BIMSX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.


Доходность на риск

FMBPX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBPXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.23

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.69

-2.66

FMBPX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBPXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Корреляция

Корреляция между FMBPX и BIMSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и BIMSX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BIMSX в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio
4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и BIMSX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и BIMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMBPXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-13.07%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.87%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-13.00%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-13.07%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.30%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.59%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.50%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и BIMSX

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMBPXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.67%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

2.80%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

3.86%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.24%

+1.84%