PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXVWILX
Дох-ть с нач. г.1.54%12.79%
Дох-ть за 1 год7.43%25.51%
Дох-ть за 3 года-0.81%-5.64%
Дох-ть за 5 лет0.49%8.82%
Коэф-т Шарпа1.911.51
Коэф-т Сортино2.802.15
Коэф-т Омега1.441.27
Коэф-т Кальмара0.720.68
Коэф-т Мартина6.909.09
Индекс Язвы0.95%2.78%
Дневная вол-ть3.48%16.78%
Макс. просадка-14.31%-59.49%
Текущая просадка-3.14%-21.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FMBIX и VWILX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VWILX

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 12.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
57.63%
FMBIX
VWILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и VWILX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90
VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и VWILX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.24
FMBIX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VWILX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VWILX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VWILX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-21.21%
FMBIX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VWILX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
4.49%
FMBIX
VWILX