PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
1.46%
FMBIX
VWILX

Доходность по периодам

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 11.28%.


FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWILX

С начала года

11.28%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

1.46%

1 год

16.65%

5 лет (среднегодовая)

8.58%

10 лет (среднегодовая)

8.44%

Основные характеристики


FMBIXVWILX
Коэф-т Шарпа1.681.09
Коэф-т Сортино2.461.60
Коэф-т Омега1.381.20
Коэф-т Кальмара0.710.54
Коэф-т Мартина5.866.30
Индекс Язвы0.98%2.88%
Дневная вол-ть3.41%16.57%
Макс. просадка-14.31%-59.49%
Текущая просадка-2.88%-22.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и VWILX

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FMBIX и VWILX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.02
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.461.50
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.19
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.710.50
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.865.81
FMBIX
VWILX

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.02
FMBIX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VWILX

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VWILX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VWILX

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-22.27%
FMBIX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VWILX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
3.62%
FMBIX
VWILX