Сравнение FMBH с BMO
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMBH in Banks - Regional, BMO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FMBH returned 7.91%/yr vs 14.84%/yr for BMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям BMO по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.84% соответственно.
FMBH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.91%
BMO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам FMBH и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 11.89% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
BMO Bank of Montreal | 27.20% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between FMBH and BMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1999 г. | 0.21 |
The correlation between FMBH and BMO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMBH:
$1.07B
BMO:
$84.15B
FMBH:
$3.96
BMO:
$14.56
FMBH:
10.89
BMO:
11.15
FMBH:
1.29
BMO:
0.51
FMBH:
2.29
BMO:
1.41
FMBH:
1.00
BMO:
1.08
FMBH:
$456.37M
BMO:
$77.05B
FMBH:
$230.02M
BMO:
$34.51B
FMBH:
$98.76M
BMO:
$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. BMO — Ранг доходности на риск
FMBH
BMO
Сравнение FMBH c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.86 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 18.04 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.99 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и BMO
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -68.17% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.62% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -18.56% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -33.94% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -50.97% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.84% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -11.43% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 3.13% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и BMO
First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FMBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.56% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 15.63% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 18.91% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 21.33% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 23.66% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и BMO
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BMO в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.96% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и BMO
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and BMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMBH has higher volatility (6.19%) compared to BMO (5.56%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs BMO's -68.17%.
BMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор