Сравнение FMBH с AJG
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FMBH in Banks - Regional, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, FMBH returned 8.25%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.25% против 17.84% соответственно.
FMBH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.25%
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам FMBH и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 15.76% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FMBH and AJG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1999 г. | 0.12 |
The correlation between FMBH and AJG shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMBH:
$3.96
AJG:
$5.74
FMBH:
11.27
AJG:
36.78
FMBH:
1.34
AJG:
3.81
FMBH:
2.37
AJG:
3.94
FMBH:
$456.37M
AJG:
$13.94B
FMBH:
$230.02M
AJG:
$7.63B
FMBH:
$98.76M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. AJG — Ранг доходности на риск
FMBH
AJG
Сравнение FMBH c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.76 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.89 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.54 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -1.32 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и AJG
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -57.49% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -41.14% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -44.40% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -44.40% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -44.40% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.90% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -12.82% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 25.18% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и AJG
Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.93%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.89% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 22.19% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 27.90% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 22.92% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 23.05% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и AJG
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AJG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.24% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и AJG
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and AJG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to FMBH (6.93%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs AJG's -57.49%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор