PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с PUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

FMB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и PUSH

2026 (YTD)20252024
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%3.73%1.53%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий FMB и PUSH

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

FMB vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.27

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.31

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.34

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

15.34

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.27

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.84

-2.20

Корреляция

Корреляция между FMB и PUSH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и PUSH

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PUSH в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.60%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и PUSH

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-0.85%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.85%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.37%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.11%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.24%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и PUSH

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.23%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.08%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.64%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.33%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.33%

+3.22%