Сравнение FMB с NFTY
FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FMB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.19%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FMB charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FMB и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 2.19% против 7.23% соответственно.
FMB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.19%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FMB и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 1.68% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FMB and NFTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2014 г. | 0.05 |
Over the past year, FMB and NFTY have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMB vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FMB
NFTY
Сравнение FMB c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMB | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.91 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.56 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.34 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMB и NFTY
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -47.67% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -16.14% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -21.55% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -21.55% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -47.67% | +33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -16.22% | +15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -9.63% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 6.82% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 0.68%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 3.01% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 12.58% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 14.72% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.40% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 20.64% | -16.11% |
Сравнение комиссий FMB и NFTY
FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и NFTY
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.54% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FMB and NFTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FMB (0.68%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 2.19% for FMB. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.93% for NFTY.
FMB is categorized as Municipal Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.80% for NFTY.
FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMB и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор