Сравнение FMAY с SPXM
FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMAY is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FMAY и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMAY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAY и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.39% | 6.72% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FMAY and SPXM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAY vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FMAY
SPXM
Сравнение FMAY c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAY | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FMAY и SPXM
Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -5.08% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.75% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.79% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAY и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 8.18% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 8.18% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 8.18% | +1.97% |
Сравнение комиссий FMAY и SPXM
FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAY и SPXM
FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FMAY and SPXM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: First Trust and Azoria. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для FMAY и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор