PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

FMAY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%29.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRR
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий FMAY и SPTM

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

FMAY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.28

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.43

+0.50

Корреляция

Корреляция между FMAY и SPTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и SPTM

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и SPTM

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-54.80%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.21%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-24.14%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.36%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.10%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и SPTM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.35%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

9.54%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.33%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

16.87%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

18.03%

-7.77%