PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAY с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, FMAY returned 9.54%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAY charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FMAY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAY и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%171.90%

Correlation

The correlation between FMAY and QCLN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.64

The correlation between FMAY and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAY и QCLN

Секторы
FMAY
QCLN

Технологии

36.2%
20.8%

Финансовые услуги

11.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
30.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
13.2%

Коммунальные услуги

2.3%
13.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
9.4%

Технологии

FMAY
36.2%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

FMAY
11.9%
QCLN
1.9%

Коммуникационные услуги

FMAY
10.9%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FMAY
10.1%
QCLN
9.4%

Здравоохранение

FMAY
8.4%
QCLN

-

Промышленность

FMAY
8.1%
QCLN
30.2%

Потребительский защитный сектор

FMAY
4.9%
QCLN

-

Энергетика

FMAY
3.5%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

FMAY
2.3%
QCLN
13.2%

Недвижимость

FMAY
1.9%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FMAY
1.8%
QCLN
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с SPTM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FMAY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.42

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

7.48

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.75

25.77

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.20

+0.83

Просадки

Сравнение просадок FMAY и QCLN

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-76.18%

+62.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-15.86%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-56.08%

+42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-69.49%

+55.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-21.47%

+21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-43.44%

+41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

4.59%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и QCLN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 1.03%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

12.57%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

26.03%

-21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

34.68%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

37.96%

-27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

34.90%

-24.76%

Сравнение комиссий FMAY и QCLN

FMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и QCLN

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FMAY and QCLN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, FMAY dropped -13.60% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.54% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.54% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FMAY.

FMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.85% for FMAY and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAY и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор