PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAY с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FMAY и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAY и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%12.69%14.45%17.83%-8.08%9.71%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMAY показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с BDGSFMAY с FDLFMAY с AIRR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FMAY и IGLD

И FMAY, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

FMAY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.17

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.27

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.64

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.06

-0.13

Корреляция

Корреляция между FMAY и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAY и IGLD

FMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FMAY и IGLD

Максимальная просадка FMAY за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAY и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-18.59%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-17.56%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-18.59%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-10.51%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.01%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.13%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAY и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) составляет 3.53%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

10.62%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

21.23%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

23.76%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

14.90%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

14.86%

-4.60%